Книги
Трейдинг
Сергей Израйлевич
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Книга Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Сергей Израйлевич

Добавить в закладки

Автор: Сергей Израйлевич
Жанр: Трейдинг, Финансовые инструменты
Год издания: 2017
ISBN: 9785961446746
Издательство: Альпина Диджитал
Возраст: 12+

Оценки пользователей:

86%

14%

111

Читать онлайн

Описание Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Описание Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Рекомендуем к прочтению