Книги
Информатика и вычислительная техника
И. Ю. Выгодчикова
Инструментарий принятия решений об инвестировании крупных российских компаний с использованием иерархической процедуры ранжирования и минимаксного подхода

Книга Инструментарий принятия решений об инвестировании крупных российских компаний с использованием иерархической процедуры ранжирования и минимаксного подхода

И. Ю. Выгодчикова

Инструментарий принятия решений об инвестировании крупных российских компаний с использованием иерархической процедуры ранжирования и минимаксного подхода — И. Ю. Выгодчикова

Добавить в закладки

Автор: И. Ю. Выгодчикова
Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
Жанр: Информатика и вычислительная техника
Год издания: 2019
Издательство: Синергия

Оценки пользователей:

80%

20%

135

Описание Инструментарий принятия решений об инвестировании крупных российских компаний с использованием иерархической процедуры ранжирования и минимаксного подхода

При принятии решения о структуре и объеме инвестирования компаний следует использовать математические модели, позволяющие сделать обоснованный и надежный выбор. Ввиду значительного увеличения электронных транзакций на фондовом рынке традиционные модели портфельного инвестирования становятся неприменимыми ввиду необходимости обработки больших массивов постоянно меняющихся данных, поэтому требуется употреблять другие оценки портфельного риска. В статье предложен инструментарий, состоящий в использовании рейтинговой оценки компании в модели равномерного распределения инвестиционного риска, служащей альтернативой модели Г. М. Марковица. Большое внимание уделено методике составления рейтинга, являющейся авторской разработкой и основанной на иерархической процедуре анализа ранжированных показателей с учетом их приоритетности. Доказана устойчивость такого подхода построения рейтинга на основании анализа результатов исключении наименее приоритетного показателя. Выполнены вычислительные эксперименты. В экспериментах использованы показатели объема выпуска и прибыли крупнейших (по объему выпуска) компаний России. Составлен интегральный рейтинг компаний, на основе которого выполнен расчет долевой структуры инвестирования с использованием критерия минимакса и дополнительного ограничения на доходность.