Книга Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Е. П. Бочаров
- Автор: Е. П. Бочаров
- Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
- Жанр: Банковское дело, Математика, Книги о компьютерах
- Год издания: 2009
- Издательство: Синергия
Описание Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.Книги цикла
Разработка моделей сорсинга информационно-технологических процессов организации
Е. А. Прохорова
Информационное обеспечение системы поддержки принятия решений на крупнотоннажных предприятиях промышленного комплекса
Р. Ю. Тарасенко
Моделирование издательских процессов в научной периодике
Н. Н. Прокимнов
Повышение эффективности конструкторско-технологической подготовки производства изделий «Отвод» и «Переход»
К. С. Головкин
Компьютерное конструирование неорганических соединений на основе интегрированной информационной системы
Е. А. Поляков
Информационная система управления эффективностью деятельности деканата
Т. В. Алексеева
Оптимизация решения задачи ортогональной упаковки
В. А. Чеканин
Проблемы ложных срабатываний антивирусных средств
Д. С. Сильнов
Рекомендуем к прочтению
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века
Н. Н. Моисеев
Дифференциальные уравнения: конспект лекций
Юлия Валерьевна Щербакова
Начертательная геометрия: конспект лекций
Ирина Сергеевна Козлова
Аналитическая геометрия: конспект лекций
Юлия Валерьевна Щербакова
Линейная алгебра: конспект лекций
Н. А. Березина
Математический анализ: конспект лекций
Е. Б. Боронина
Высшая математика: конспект лекций
Н. А. Березина
Уравнения математической физики: конспект лекций
Группа авторов