Теория и методы эконометрики Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дает целостное представление о современной эконометрической теории и применяемых на практике эконометрических методах. Большое внимание в работе уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов, а также методу моментов, лежащему в основе многих оценок и тестов. Знакомство читателя с симуляционными методами, включая бутстрап, происходит уже в первых главах, затем эти методы широко используются на протяжении всей книги. Кроме того, затронут целый ряд тем, над которыми продолжает работать современная наука. Помимо бутстрапа и тестов Монте-Карло, в этом ряду можно назвать оценки ковариационных сэндвич-матриц, искусственные регрессии, оценивающие функции и обобщенный метод моментов, косвенную инференцию и ядерное оценивание. Каждую главу завершает большая подборка задач – как теоретических, так и практических, многие из которых требуют использования симуляционных подходов. Книга адресована студентам, изучающим эконометрику на старших курсах университетов, преподавателям эконометрики, а также послужит хорошим подспорьем для русскоговорящих экономистов, как ученых, так и практиков, каким она оказалась для многих экономистов во всем мире.
Книги цикла
Эконометрика. В двух книгах. Книга 1
В. П. Носко
Эконометрика. В двух книгах. Книга 2
В. П. Носко
Макроэкономическая теория. Подход динамического общего равновесия
Майкл Уикенс
Путеводитель по эконометрике. Книга 1
Питер Кеннеди
Путеводитель по эконометрике. Книга 2
Питер Кеннеди
Эконометрика
Фумио Хайяши
Теория корпоративных финансов. Книга 1
Жан Тироль
Теория корпоративных финансов. Книга 2
Жан Тироль
Рекомендуем к прочтению
Статистика. Конспект лекций для студентов заочного отделения
Ю. М. Протасов
Экономическое развитие России № 10 2015
Группа авторов
Экономическое развитие России № 7 2015
Группа авторов
Теория статистики. Учебник и практикум для академического бакалавриата
Владислава Николаевна Долгова
Социальная статистика. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата
Светлана Георгиевна Бычкова
Социально-экономическая статистика. Учебник и практикум для академического бакалавриата
Владислава Николаевна Долгова
Экономическое развитие России № 9 2015
Группа авторов
Микроэкономика 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО